PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCI с CNSWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с CNSWF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSCI (MSCI Inc.) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CNSWF operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSCI и CNSWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Constellation Software Inc (CNSWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции CNSWF по среднегодовой доходности: 24.54% против 18.47% соответственно.

MSCI

1 день
0.81%
1 месяц
5.32%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.54%
1 год
9.42%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.72%
10 лет*
24.54%

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCI и CNSWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCI
MSCI Inc.		5.22%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%

Correlation

The correlation between MSCI and CNSWF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.27

The correlation between MSCI and CNSWF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$43.98B

CNSWF:

$44.29B

EPS

MSCI:

$17.28

CNSWF:

$34.82

Коэффициент P/E

MSCI:

34.67

CNSWF:

60.03

Коэффициент PEG

MSCI:

2.15

CNSWF:

3.18

Коэффициент P/S

MSCI:

14.12

CNSWF:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$3.24B

CNSWF:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.68B

CNSWF:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.99B

CNSWF:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSCI Inc.

Constellation Software Inc

Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS
Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO

Доходность на риск

MSCI vs. CNSWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCI c CNSWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCICNSWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-1.02

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-1.48

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.76

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-1.15

+2.52

MSCI vs. CNSWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CNSWF равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и CNSWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCI и CNSWF

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и CNSWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCICNSWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-55.25%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-55.12%

+37.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.99%

-55.25%

+29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-55.25%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.74%

-55.25%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-43.59%

+36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-6.91%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

36.56%

-29.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и CNSWF

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCICNSWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

13.88%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

34.02%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

41.50%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

30.11%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

28.94%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и CNSWF

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CNSWF в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
MSCI
MSCI Inc.		1.29%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и CNSWF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
850.80M
3.14B
(MSCI) Общая выручка
(CNSWF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSCI и CNSWF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSCI Inc. и Constellation Software Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.3%
23.4%
Активы портфеля
MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSCI and CNSWF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs CNSWF's -55.25%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCI и CNSWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор