Сравнение MSCI с BX
MSCI (MSCI Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSCI in Financial Data & Stock Exchanges, BX in Asset Management. Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 24.54% против 22.59% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам MSCI и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between MSCI and BX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between MSCI and BX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
BX:
$96.22B
MSCI:
$17.28
BX:
$3.90
MSCI:
34.67
BX:
31.45
MSCI:
2.15
BX:
11.56
MSCI:
14.12
BX:
6.41
MSCI:
$3.24B
BX:
$14.99B
MSCI:
$2.68B
BX:
$13.12B
MSCI:
$1.99B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. BX — Ранг доходности на риск
MSCI
BX
Сравнение MSCI c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.22 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.40 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и BX
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -88.09% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -44.76% | +26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -46.50% | +20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -49.29% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -49.29% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -35.07% | +28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -26.39% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 24.20% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и BX
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.67% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 28.51% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 34.98% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 39.41% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 35.79% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и BX
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и BX
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and BX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs BX's -88.09%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор