PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и TISBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%6.51%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий MSCGX и TISBX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.61

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

6.05

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между MSCGX и TISBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и TISBX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и TISBX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-56.50%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.90%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-31.89%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.88%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-9.74%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.70%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и TISBX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.49%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

14.50%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

23.37%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

22.58%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

23.39%

+2.31%