Сравнение MSCGX с PVIVX
MSCGX (Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSCGX returned 6.91%/yr vs 6.82%/yr for PVIVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSCGX charges 0.48%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.
Доходность
Сравнение доходности MSCGX и PVIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCGX показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 32.57%.
MSCGX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
PVIVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 25.87%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам MSCGX и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund | 12.25% | 6.52% | 13.39% | 15.35% | -16.91% | 24.32% | 12.40% | 5.34% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 32.57% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 3.35% |
Correlation
The correlation between MSCGX and PVIVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between MSCGX and PVIVX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCGX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
MSCGX
PVIVX
Сравнение MSCGX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCGX | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.48 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.95 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCGX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSCGX и PVIVX
Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и PVIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCGX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -95.67% | +54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -14.84% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.28% | -95.67% | +71.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -95.67% | +60.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -92.72% | +92.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -16.88% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.71% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCGX и PVIVX
Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 4.45%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCGX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.29% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 17.50% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 25.24% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 887.36% | -863.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 627.78% | -602.28% |
Сравнение комиссий MSCGX и PVIVX
MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCGX и PVIVX
Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PVIVX в 12.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund | 6.87% | 7.71% | 10.73% | 3.77% | 8.42% | 20.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 12.02% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
MSCGX and PVIVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to MSCGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MSCGX dropped -41.30% vs PVIVX's -95.67%.
PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCGX и PVIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор