PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и BOSOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%16.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий MSCGX и BOSOX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.11

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-0.03

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.04

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

-0.13

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.11

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSCGX и BOSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и BOSOX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и BOSOX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-51.32%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.89%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-22.36%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-14.43%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-7.26%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.86%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и BOSOX

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.68%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.66%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.02%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.84%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

19.56%

+6.14%