PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCFX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCFX с HDPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSCFX (Mairs & Power Small Cap Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MSCFX returned 9.21%/yr vs 15.75%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSCFX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.

Доходность

Сравнение доходности MSCFX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCFX показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.75% соответственно.

MSCFX

1 день
1.25%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.08%
1 год
35.39%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.21%

HDPSX

1 день
1.19%
1 месяц
7.62%
С начала года
31.07%
6 месяцев
27.37%
1 год
51.32%
3 года*
34.24%
5 лет*
16.84%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCFX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund		16.75%3.96%7.25%11.04%-14.06%30.31%8.82%21.12%-6.89%7.64%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		31.07%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between MSCFX and HDPSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2011 г.

0.89

The correlation between MSCFX and HDPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Small Cap Fund

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с MSCFX:
MSCFX с FDGRXMSCFX с MPGFXMSCFX с RYOTXMSCFX с MAPOXMSCFX с DFISXMSCFX с HFCGXMSCFX с VSCIX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDSVXHDPSX с HDPMXHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с WESCX

Доходность на риск

MSCFX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCFX
Ранг доходности на риск MSCFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCFX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCFXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.57

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.42

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.19

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

15.70

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCFX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCFX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCFXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MSCFX и HDPSX

Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и HDPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCFXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-65.86%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.42%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.65%

-28.83%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-28.83%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-58.96%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.85%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCFX и HDPSX

Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеют волатильность 6.21% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCFXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.44%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

14.92%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

21.00%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

27.00%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

27.51%

-4.49%

Сравнение комиссий MSCFX и HDPSX

MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCFX и HDPSX

Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HDPSX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.83%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
MSCFX
Mairs & Power Small Cap Fund		1.95%2.27%2.17%0.67%6.48%11.25%2.04%3.11%4.78%3.43%1.90%1.16%

Часто задаваемые вопросы

MSCFX and HDPSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (6.44%) compared to MSCFX (6.21%). In terms of maximum drawdown, MSCFX dropped -40.89% vs HDPSX's -65.86%.

HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCFX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор