PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSB с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MSB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesabi Trust (MSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSB и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSB
Mesabi Trust		-17.59%71.88%47.05%15.55%-22.81%3.66%30.10%12.34%4.11%155.25%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, MSB показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 30.43% против 1.74% соответственно.

MSB

1 день
-2.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.74%
10 лет*
30.43%

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesabi Trust

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MSB:
MSB с PEPMSB с CLOZMSB с IAGMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAIN
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Доходность на риск

MSB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.62

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

4.21

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.26

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

16.28

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.62

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.68

Корреляция

Корреляция между MSB и VGSH составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSB и VGSH

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VGSH в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSB
Mesabi Trust		4.06%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MSB и VGSH

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MSBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.01%

-5.70%

-86.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-0.88%

-27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.91%

-5.70%

-42.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-5.70%

-60.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-0.49%

-22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.72%

-0.60%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

0.23%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSB и VGSH

Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

0.52%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

0.84%

+36.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

1.44%

+45.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.82%

1.96%

+46.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.13%

1.57%

+47.56%