PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSB с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSB (Mesabi Trust) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, MSB returned 21.03%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesabi Trust (MSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSB показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 21.03% против 1.74% соответственно.

MSB

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-32.63%
6 месяцев
-20.12%
1 год
-1.80%
3 года*
22.80%
5 лет*
2.06%
10 лет*
21.03%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSB и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSB
Mesabi Trust		-32.63%71.88%47.05%15.55%-22.81%3.66%30.10%12.34%4.11%155.25%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between MSB and VGSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.07

The correlation between MSB and VGSH shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesabi Trust

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MSB:
MSB с CLOZMSB с IAGMSB с PEPMSB с LINMSB с RIOMSB с ABRMSB с MAIN
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

MSB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.68

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
4.43

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.57

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.90

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

15.52

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.68

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.01

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MSB и VGSH

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.01%

-5.70%

-86.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-0.88%

-36.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-0.97%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-5.66%

-41.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-5.70%

-60.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-0.29%

-36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.73%

-0.60%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

0.22%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSB и VGSH

Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

0.35%

+13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.99%

0.88%

+33.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.35%

1.29%

+46.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

1.97%

+47.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.69%

1.57%

+47.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSB и VGSH

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSB
Mesabi Trust		3.76%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

MSB and VGSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSB has higher volatility (13.46%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSB и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор