Сравнение MSB с RIO
MSB (Mesabi Trust) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MSB in Steel, RIO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MSB returned 20.09%/yr vs 19.90%/yr for RIO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSB и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -39.09%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 30.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSB имеют среднегодовую доходность 20.09%, а акции RIO немного отстают с 19.90%.
MSB
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -39.09%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 17.70%
RIO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 30.39%
- 1 год
- 79.03%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 19.90%
- Всё время*
- 12.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | $1.04M | $966.23K | $1.38M |
| $259.85M | $269.61M | $270.13M |
Сравнение доходности по годам MSB и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -39.09% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
RIO Rio Tinto Group | 30.39% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between MSB and RIO is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MSB:
$302.02M
RIO:
$164.96B
MSB:
$1.29
RIO:
$13.62
MSB:
17.78
RIO:
7.45
MSB:
13.39
RIO:
1.44
MSB:
$15.04M
RIO:
$115.63B
MSB:
$13.36M
RIO:
$30.71B
MSB:
$10.24M
RIO:
$41.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. RIO — Ранг доходности на риск
MSB
RIO
Сравнение MSB c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.83 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.07 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и RIO
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -88.97% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -20.74% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -24.19% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -35.25% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -37.47% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.98% | -9.40% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -23.73% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 7.16% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и RIO
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 8.85% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.62% | 24.20% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 29.55% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 29.15% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.48% | 30.44% | +18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и RIO
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности RIO в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 3.87% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
RIO Rio Tinto Group | 3.96% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и RIO
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 31.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.70B при выручке в 31.02B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 6.66B при выручке в 31.02B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and RIO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (11.24%) compared to RIO (8.85%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор