Сравнение MSB с RIO
MSB (Mesabi Trust) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MSB in Steel, RIO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MSB returned 19.74%/yr vs 18.46%/yr for RIO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 19.74% против 18.46% соответственно.
MSB
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -38.47%
- С начала года
- -35.08%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 19.74%
RIO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -14.25%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 16.46%
- 1 год
- 59.86%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам MSB и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -35.08% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
RIO Rio Tinto Group | 16.46% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between MSB and RIO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MSB:
$322.62M
RIO:
$147.25B
MSB:
$1.15
RIO:
$13.11
MSB:
21.37
RIO:
6.92
MSB:
16.09
RIO:
1.33
MSB:
$15.04M
RIO:
$111.41B
MSB:
$13.36M
RIO:
$31.10B
MSB:
$10.24M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. RIO — Ранг доходности на риск
MSB
RIO
Сравнение MSB c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.90 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 9.75 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и RIO
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -88.97% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.99% | -20.74% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.99% | -24.19% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -35.25% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -37.47% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -19.07% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -23.74% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 6.16% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и RIO
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.69% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 25.06% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 29.69% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 29.37% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 30.47% | +18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и RIO
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности RIO в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 3.90% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
RIO Rio Tinto Group | 4.43% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и RIO
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and RIO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (9.32%) compared to RIO (8.69%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор