Сравнение MSB с RIO
MSB (Mesabi Trust) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MSB in Steel, RIO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MSB returned 21.03%/yr vs 22.38%/yr for RIO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции MSB уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 21.03% против 22.38% соответственно.
MSB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -32.63%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 21.03%
RIO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 49.27%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам MSB и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -32.63% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
RIO Rio Tinto Group | 38.54% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between MSB and RIO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between MSB and RIO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSB:
$1.31
RIO:
$13.11
MSB:
19.46
RIO:
8.23
MSB:
16.93
RIO:
1.59
MSB:
$19.77M
RIO:
$111.41B
MSB:
$16.20M
RIO:
$31.10B
MSB:
$12.17M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. RIO — Ранг доходности на риск
MSB
RIO
Сравнение MSB c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSB | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.16 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 24.21 | -24.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.29 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSB и RIO
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -88.97% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -15.19% | -21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -24.19% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -35.25% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -37.47% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -3.73% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -23.78% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 3.85% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и RIO
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 11.49% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 23.38% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 28.44% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 29.16% | +20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.69% | 30.66% | +18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и RIO
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что сопоставимо с доходностью RIO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 3.76% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
RIO Rio Tinto Group | 3.73% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и RIO
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 3.39M при выручке в 3.59M, что соответствует операционной рентабельности 94.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует чистой рентабельности 77.1%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and RIO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (13.46%) compared to RIO (11.49%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор