Сравнение MSB с ABR
MSB (Mesabi Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. MSB operates in Steel (Basic Materials), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MSB returned 21.03%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 21.03% против 7.91% соответственно.
MSB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -32.63%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 21.03%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам MSB и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -32.63% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MSB and ABR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MSB:
$1.31
ABR:
$0.57
MSB:
19.46
ABR:
9.24
MSB:
16.93
ABR:
1.19
MSB:
$19.77M
ABR:
$940.70M
MSB:
$16.20M
ABR:
$829.57M
MSB:
$12.17M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. ABR — Ранг доходности на риск
MSB
ABR
Сравнение MSB c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSB | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.72 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.43 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSB | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.94 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSB и ABR
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -97.76% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -53.05% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -57.96% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -57.96% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -72.76% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -57.96% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -41.86% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 26.77% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и ABR
Текущая волатильность для Mesabi Trust (MSB) составляет 13.46%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что MSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 21.37% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 33.44% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 40.99% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 37.09% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.69% | 40.39% | +8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и ABR
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MSB Mesabi Trust | 3.76% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и ABR
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 3.39M при выручке в 3.59M, что соответствует операционной рентабельности 94.4%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует чистой рентабельности 77.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and ABR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to MSB (13.46%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs ABR's -97.76%.
MSB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор