PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSB с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSB с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности MSB и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesabi Trust (MSB) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSB и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSB
Mesabi Trust		-14.81%71.88%47.05%15.55%-22.81%3.66%30.10%12.34%4.11%155.25%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSB:

$427.19M

ABR:

$1.60B

EPS

MSB:

$1.31

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

MSB:

24.82

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

MSB:

21.60

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

MSB:

20.26

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

MSB:

$19.77M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSB:

$16.20M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

MSB:

$12.17M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, MSB показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 30.86% против 12.00% соответственно.

MSB

1 день
3.37%
1 месяц
4.63%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
4.84%
1 год
23.88%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.47%
10 лет*
30.86%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesabi Trust

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с MSB:
MSB с PEPMSB с CLOZMSB с IAGMSB с LINMSB с RIOMSB с MAINMSB с VGSH
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

MSB vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSB
Ранг доходности на риск MSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSB c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSBABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.71

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.86

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.68

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

-1.28

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSB vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSBABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.71

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.26

Корреляция

Корреляция между MSB и ABR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSB и ABR

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSB
Mesabi Trust		3.93%18.09%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок MSB и ABR

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSBABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.01%

-97.76%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-40.49%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.91%

-46.72%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-72.76%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.26%

-42.15%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.72%

-41.83%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

21.68%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSB и ABR

Mesabi Trust (MSB) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 13.01% и 12.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSBABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

12.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

30.55%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.55%

40.51%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.77%

36.11%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.14%

39.77%

+9.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSB и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.59M
-362.11M
(MSB) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию