Сравнение MSB с PEP
MSB (Mesabi Trust) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MSB operates in Steel (Basic Materials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSB returned 19.74%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 19.74% против 5.66% соответственно.
MSB
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -38.47%
- С начала года
- -35.08%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 19.74%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам MSB и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -35.08% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MSB and PEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MSB:
$322.62M
PEP:
$190.46B
MSB:
$1.15
PEP:
$7.65
MSB:
21.37
PEP:
18.23
MSB:
0.18
PEP:
6.31
MSB:
16.09
PEP:
1.97
MSB:
$15.04M
PEP:
$96.90B
MSB:
$13.36M
PEP:
$52.29B
MSB:
$10.24M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. PEP — Ранг доходности на риск
MSB
PEP
Сравнение MSB c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и PEP
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -73.92% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.99% | -19.03% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.99% | -29.17% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -30.32% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -30.32% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -20.51% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -13.66% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 7.91% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и PEP
Mesabi Trust (MSB) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 9.32% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.04% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 16.54% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 22.82% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 18.74% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 19.82% | +28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и PEP
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 3.90% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и PEP
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and PEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (9.32%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор