PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSB с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSB с CLOZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSB или CLOZ.

Корреляция

Корреляция между MSB и CLOZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSB и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesabi Trust (MSB) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSB:

1.84

CLOZ:

1.59

Коэф-т Сортино

MSB:

2.56

CLOZ:

2.15

Коэф-т Омега

MSB:

1.35

CLOZ:

1.58

Коэф-т Кальмара

MSB:

1.88

CLOZ:

1.46

Коэф-т Мартина

MSB:

9.43

CLOZ:

6.92

Индекс Язвы

MSB:

9.47%

CLOZ:

1.13%

Дневная вол-ть

MSB:

50.10%

CLOZ:

4.82%

Макс. просадка

MSB:

-92.01%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

MSB:

-21.69%

CLOZ:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSB показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 0.70%.

MSB

С начала года

9.73%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

16.40%

1 год

91.18%

5 лет

25.23%

10 лет

16.14%

CLOZ

С начала года

0.70%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSB и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSB
Ранг риск-скорректированной доходности MSB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSB c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSB и CLOZ

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 28.88%, что больше доходности CLOZ в 8.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSB
Mesabi Trust		28.88%4.80%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%10.24%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.65%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSB и CLOZ

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSB и CLOZ

Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...