Сравнение MSB с CLOZ
MSB (Mesabi Trust) is a stock, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, MSB returned 23.68%/yr vs 9.66%/yr for CLOZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
MSB
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -38.47%
- С начала года
- -35.08%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 19.74%
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSB и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -35.08% | 71.88% | 47.05% | 3.34% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between MSB and CLOZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
MSB
CLOZ
Сравнение MSB c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.45 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.81 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и CLOZ
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -5.32% | -86.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.99% | -3.90% | -37.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.99% | -5.32% | -35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -0.30% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -0.37% | -26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 1.17% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и CLOZ
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 0.82% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 3.21% | +28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 3.49% | +43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 3.77% | +45.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 3.77% | +44.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и CLOZ
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.90% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Часто задаваемые вопросы
MSB and CLOZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (9.32%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор