Сравнение MSA с SYY
MSA (MSA Safety Incorporated) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 13.54% против 7.33% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам MSA и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between MSA and SYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between MSA and SYY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
SYY:
$3.61
MSA:
16.13
SYY:
21.21
MSA:
0.06
SYY:
0.43
MSA:
2.45
SYY:
0.44
MSA:
$1.92B
SYY:
$83.57B
MSA:
$897.30M
SYY:
$15.49B
MSA:
$465.55M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. SYY — Ранг доходности на риск
MSA
SYY
Сравнение MSA c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.23 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и SYY
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -69.98% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -23.98% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -23.98% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -27.33% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -63.40% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -15.47% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -12.60% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 9.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и SYY
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.89% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 24.18% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 26.92% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.97% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 30.34% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и SYY
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и SYY
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and SYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор