Сравнение MSA с PEP
MSA (MSA Safety Incorporated) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.24% против 6.62% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам MSA и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MSA and PEP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between MSA and PEP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
PEP:
$6.37
MSA:
16.23
PEP:
22.64
MSA:
0.06
PEP:
7.83
MSA:
2.46
PEP:
2.07
MSA:
$1.92B
PEP:
$95.45B
MSA:
$897.30M
PEP:
$51.60B
MSA:
$465.55M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. PEP — Ранг доходности на риск
MSA
PEP
Сравнение MSA c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.83 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.11 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и PEP
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -73.92% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.25% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -29.17% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -30.32% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -30.32% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -17.75% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -13.65% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 6.37% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и PEP
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.39% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 14.62% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 21.71% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 18.39% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 19.67% | +9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и PEP
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и PEP
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and PEP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор