Сравнение MSA с MMM
MSA (MSA Safety Incorporated) and MMM (3M Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, MMM in Conglomerates. Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 4.58%/yr for MMM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 13.24% против 4.58% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам MSA и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between MSA and MMM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MSA and MMM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
MMM:
$5.17
MSA:
16.23
MMM:
30.65
MSA:
2.46
MMM:
3.41
MSA:
$1.92B
MMM:
$25.02B
MSA:
$897.30M
MMM:
$9.89B
MSA:
$465.55M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. MMM — Ранг доходности на риск
MSA
MMM
Сравнение MSA c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.61 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.35 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и MMM
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -59.10% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -18.77% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -22.87% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -53.34% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -59.10% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -8.45% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.10% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 8.48% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и MMM
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.23% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 19.26% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 25.96% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 28.30% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 26.53% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и MMM
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MMM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и MMM
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and MMM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to MMM (6.23%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор