Сравнение MSA с LOW
MSA (MSA Safety Incorporated) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.77% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам MSA и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between MSA and LOW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MSA and LOW shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
LOW:
$114.81B
MSA:
$11.09
LOW:
$11.86
MSA:
15.43
LOW:
17.26
MSA:
0.06
LOW:
18.86
MSA:
2.34
LOW:
1.30
MSA:
$1.92B
LOW:
$88.43B
MSA:
$897.30M
LOW:
$29.89B
MSA:
$465.55M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. LOW — Ранг доходности на риск
MSA
LOW
Сравнение MSA c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.17 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.33 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и LOW
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -62.52% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -28.43% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -28.43% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -33.86% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -48.63% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -28.43% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.62% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 14.38% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и LOW
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 9.52% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 21.35% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 27.08% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 26.56% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 29.30% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и LOW
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и LOW
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and LOW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs LOW's -62.52%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор