Сравнение MSA с LOW
MSA (MSA Safety Incorporated) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 13.54% против 12.33% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам MSA и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between MSA and LOW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MSA and LOW shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
LOW:
$11.86
MSA:
16.13
LOW:
17.54
MSA:
0.06
LOW:
19.16
MSA:
2.45
LOW:
1.32
MSA:
$1.92B
LOW:
$88.43B
MSA:
$897.30M
LOW:
$29.89B
MSA:
$465.55M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. LOW — Ранг доходности на риск
MSA
LOW
Сравнение MSA c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.21 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.49 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и LOW
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -62.52% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -27.75% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -27.75% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -33.86% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -48.63% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -27.29% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.60% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 11.96% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и LOW
MSA Safety Incorporated (MSA) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 6.61% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 19.88% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 25.77% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 26.15% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 29.14% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и LOW
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и LOW
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and LOW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs LOW's -62.52%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор