PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.54% против 10.06% соответственно.

MSA

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.24%
10 лет*
13.54%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		-0.18%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between MSA and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.19

The correlation between MSA and JNJ shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

MSA:

16.13

JNJ:

26.85

Коэффициент PEG

MSA:

0.06

JNJ:

0.89

Коэффициент P/S

MSA:

2.45

JNJ:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MSA vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.19

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.65

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.57

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.91

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

14.52

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.19

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MSA и JNJ

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-50.67%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-10.96%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-15.95%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-18.41%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-27.37%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-6.06%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-11.88%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

3.70%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и JNJ

MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.80%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

12.41%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

16.87%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

16.87%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

18.47%

+10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и JNJ

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.34%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
463.63M
24.06B
(MSA) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
47.4%
71.5%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSA has higher volatility (6.61%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор