Сравнение MSA с GWW
MSA (MSA Safety Incorporated) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 13.54% против 21.17% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам MSA и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between MSA and GWW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MSA and GWW shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
GWW:
$37.26
MSA:
16.13
GWW:
35.01
MSA:
0.06
GWW:
2.02
MSA:
2.45
GWW:
3.39
MSA:
$1.92B
GWW:
$18.38B
MSA:
$897.30M
GWW:
$7.20B
MSA:
$465.55M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. GWW — Ранг доходности на риск
MSA
GWW
Сравнение MSA c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.36 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.60 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.00 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и GWW
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -56.73% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -15.00% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -24.50% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -24.50% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -41.60% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | 0.00% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.01% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 8.29% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и GWW
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.56% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 18.19% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 24.80% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 24.67% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 28.54% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и GWW
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и GWW
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and GWW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор