Сравнение MSA с GWW
MSA (MSA Safety Incorporated) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, GWW in Industrial Distribution. Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 22.03%/yr for GWW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 36.42%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 13.41% против 22.03% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
GWW
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 36.42%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 22.03%
- Всё время*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам MSA и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 36.42% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between MSA and GWW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
Over the past year, MSA and GWW have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
GWW:
$64.74B
MSA:
$11.09
GWW:
$37.36
MSA:
15.43
GWW:
36.70
MSA:
0.06
GWW:
2.12
MSA:
2.34
GWW:
3.56
MSA:
$1.92B
GWW:
$18.38B
MSA:
$897.30M
GWW:
$7.20B
MSA:
$465.55M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. GWW — Ранг доходности на риск
MSA
GWW
Сравнение MSA c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.60 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.49 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и GWW
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -56.73% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -13.35% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -24.50% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -24.50% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -41.60% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.20% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -10.98% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 6.30% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и GWW
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у W.W. Grainger, Inc. (GWW) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.52% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 18.31% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 25.26% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.74% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.51% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и GWW
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GWW в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и GWW
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and GWW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (7.52%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор