Сравнение MSA с GPC
MSA (MSA Safety Incorporated) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 13.24% против 3.83% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам MSA и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between MSA and GPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between MSA and GPC shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
GPC:
$0.43
MSA:
16.23
GPC:
239.81
MSA:
2.46
GPC:
0.58
MSA:
$1.92B
GPC:
$24.70B
MSA:
$897.30M
GPC:
$8.93B
MSA:
$465.55M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. GPC — Ранг доходности на риск
MSA
GPC
Сравнение MSA c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.32 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.70 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и GPC
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -54.89% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -37.48% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -40.81% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -45.70% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -54.89% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -38.41% | +17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -10.30% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 17.30% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и GPC
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.25%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.81% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 25.18% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 29.19% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 26.99% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 28.14% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и GPC
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GPC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и GPC
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and GPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs GPC's -54.89%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор