Сравнение MS с TMO
MS (Morgan Stanley) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 12.54%/yr for TMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 27.71% против 12.54% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам MS и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between MS and TMO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
TMO:
$175.06B
MS:
$11.41
TMO:
$18.22
MS:
18.75
TMO:
25.76
MS:
2.84
TMO:
3.91
MS:
3.26
TMO:
3.37
MS:
$120.22B
TMO:
$45.20B
MS:
$69.72B
TMO:
$17.81B
MS:
$27.21B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. TMO — Ранг доходности на риск
MS
TMO
Сравнение MS c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.43 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 0.93 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и TMO
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -71.16% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -31.38% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -37.28% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -40.95% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -40.95% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -28.80% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -18.11% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 14.43% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и TMO
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.62%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 10.57% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 22.27% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 31.48% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 27.20% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 26.38% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и TMO
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и TMO
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
MS and TMO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs TMO's -71.16%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор