PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с SGOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MS returned 21.31%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.51%.

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%56.57%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.51%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between MS and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

MS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
20.28

-17.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
275.69

-272.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

195.55

-194.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

398.20

-394.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

4,462.00

-4,450.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

20.28

-17.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

14.73

-13.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

12.48

-12.19

Просадки

Сравнение просадок MS и SGOV

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-0.03%

-88.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-0.01%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-0.01%

-29.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-0.03%

-32.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.72%

-0.00%

-33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

0.00%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и SGOV

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

0.05%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

0.13%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

0.20%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

0.24%

+28.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

0.24%

+31.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и SGOV

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MS and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (6.98%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор