PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MS с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MS и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 27.71% против 11.71% соответственно.

MS

1 день
0.65%
1 месяц
11.18%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
69.28%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between MS and PM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.30

The correlation between MS and PM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$340.97B

PM:

$288.03B

EPS

MS:

$11.41

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

MS:

18.75

PM:

25.90

Коэффициент PEG

MS:

1.76

PM:

2.81

Коэффициент P/S

MS:

2.84

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

MS vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.13

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.37

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.18

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

0.34

+11.31

MS vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и PM

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-42.87%

-45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-20.64%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-20.64%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-22.78%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-42.87%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.94%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-10.02%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

10.81%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и PM

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.76%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

21.07%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

27.73%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

22.73%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

24.46%

+7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и PM

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
33.15B
10.15B
(MS) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MS и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
61.8%
68.1%
Активы портфеля
MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MS and PM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PM's -42.87%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор