Сравнение MS с BAC
MS (Morgan Stanley) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 18.19%/yr for BAC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 27.71% против 18.19% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам MS и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between MS and BAC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.64 |
The correlation between MS and BAC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
BAC:
$415.53B
MS:
$11.41
BAC:
$4.19
MS:
18.75
BAC:
13.36
MS:
1.76
BAC:
5.36
MS:
2.84
BAC:
2.42
MS:
3.26
BAC:
1.51
MS:
$120.22B
BAC:
$174.85B
MS:
$69.72B
BAC:
$110.47B
MS:
$27.21B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BAC — Ранг доходности на риск
MS
BAC
Сравнение MS c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.64 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4.21 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и BAC
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -93.10% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -17.93% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -27.51% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -46.64% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -48.95% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.36% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -28.30% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.96% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BAC
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.49% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 16.57% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 21.62% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 26.89% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 30.68% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BAC
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BAC в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и BAC
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
MS and BAC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BAC's -93.10%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор