Сравнение BAC с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности BAC и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAC и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -10.86% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -3.25% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
BAC:
$367.91B
GS:
$268.69B
BAC:
$4.03
GS:
$54.19
BAC:
12.11
GS:
15.61
BAC:
0.59
GS:
2.02
BAC:
1.97
GS:
2.14
BAC:
1.33
GS:
2.15
BAC:
$188.75B
GS:
$125.10B
BAC:
$104.61B
GS:
$57.17B
BAC:
$36.61B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 16.19% против 20.59% соответственно.
BAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.19%
GS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 58.07%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. GS — Ранг доходности на риск
BAC
GS
Сравнение BAC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.35 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.04 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 9.70 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BAC и GS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и GS
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности GS в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.26% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.83% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и GS
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -78.84% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -19.42% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -32.84% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -48.75% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -12.85% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -22.75% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.08% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и GS
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.67%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.44% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 21.70% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 32.11% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 27.68% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 29.71% | +1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и GS
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.