PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAC с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAC с GS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или GS.

Корреляция

Корреляция между BAC и GS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAC и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.13%
1,001.96%
BAC
GS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

0.21

GS:

0.93

Коэф-т Сортино

BAC:

0.48

GS:

1.47

Коэф-т Омега

BAC:

1.07

GS:

1.21

Коэф-т Кальмара

BAC:

0.22

GS:

1.01

Коэф-т Мартина

BAC:

0.69

GS:

3.64

Индекс Язвы

BAC:

8.69%

GS:

8.60%

Дневная вол-ть

BAC:

28.65%

GS:

33.87%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

BAC:

-16.34%

GS:

-18.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$299.23B

GS:

$169.50B

EPS

BAC:

$3.35

GS:

$43.09

Коэффициент P/E

BAC:

11.81

GS:

12.66

Коэффициент PEG

BAC:

1.47

GS:

5.97

Коэффициент P/S

BAC:

3.07

GS:

3.20

Коэффициент P/B

BAC:

1.07

GS:

1.33K

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$123.06B

GS:

$51.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$78.30B

GS:

$46.36B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$65.96B

GS:

$18.47B

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.13% против 12.94% соответственно.

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

GS

С начала года

-4.38%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

7.35%

1 год

32.57%

5 лет

28.37%

10 лет

12.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAC и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAC c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAC: 0.21
GS: 0.93
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAC: 0.48
GS: 1.47
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAC: 1.07
GS: 1.21
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAC: 0.22
GS: 1.01
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAC: 0.69
GS: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.93
BAC
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и GS

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности GS в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.16%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BAC и GS

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-18.54%
BAC
GS

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и GS

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 18.10%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
19.94%
BAC
GS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию