Сравнение BAC с C
BAC (Bank of America Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BAC returned 16.28%/yr vs 14.47%/yr for C. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAC и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции C по среднегодовой доходности: 16.28% против 14.47% соответственно.
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам BAC и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between BAC and C is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1986 г. | 0.64 |
The correlation between BAC and C shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAC:
$388.68B
C:
$230.76B
BAC:
$4.19
C:
$8.65
BAC:
12.50
C:
15.02
BAC:
2.27
C:
1.40
BAC:
1.41
C:
1.21
BAC:
$174.85B
C:
$171.19B
BAC:
$110.47B
C:
$77.85B
BAC:
$41.74B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. C — Ранг доходности на риск
BAC
C
Сравнение BAC c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.01 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 14.45 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.66 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BAC и C
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -98.00% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -14.76% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -31.31% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -47.56% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -56.51% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -65.32% | +57.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -43.50% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 5.11% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и C
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.22%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.44% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 22.66% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 27.86% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 29.11% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 33.20% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и C
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности C в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и C
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and C have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.44%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор