Сравнение BAC с XLF

С начала года, BAC показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.31% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BAC и XLF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и XLF.

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.