Сравнение BAC с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или XLF.
Основные характеристики
| BAC | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 9.13% |
| Дох-ть за 1 год | 37.52% | 28.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.18% | 10.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.96% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 24.37% | 12.95% |
| Макс. просадка | -93.45% | -82.43% |
| Current Drawdown | -18.42% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между BAC и XLF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAC и XLF
С начала года, BAC показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и XLF
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XLF в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и XLF
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и XLF
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.