Сравнение BAC с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или XLF.
Доходность
Сравнение доходности BAC и XLF
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.90% соответственно.
BAC
40.71%
9.83%
20.11%
61.18%
9.68%
12.79%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| BAC | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 13.82% |
| Макс. просадка | -93.45% | -82.69% |
| Текущая просадка | -0.62% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAC и XLF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и XLF
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и XLF
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и XLF
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.