Сравнение BAC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности BAC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
BAC:
$371.84B
JPM:
$825.20B
BAC:
$4.03
JPM:
$20.42
BAC:
12.24
JPM:
14.47
BAC:
0.60
JPM:
1.60
BAC:
1.99
JPM:
3.22
BAC:
1.34
JPM:
2.41
BAC:
$188.75B
JPM:
$256.52B
BAC:
$104.61B
JPM:
$168.20B
BAC:
$36.61B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.31% против 20.50% соответственно.
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. JPM — Ранг доходности на риск
BAC
JPM
Сравнение BAC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 4.00 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BAC и JPM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и JPM
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и JPM
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -76.16% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -15.47% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -38.77% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -43.63% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -11.72% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -17.66% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.72% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и JPM
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.28% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 17.19% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 25.24% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 24.34% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 27.38% | +3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и JPM
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.