PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAC с JPM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или JPM.

Корреляция

Корреляция между BAC и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,739.06%
11,022.02%
BAC
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAC:

0.21

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

BAC:

0.48

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

BAC:

1.07

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

BAC:

0.22

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

BAC:

0.69

JPM:

4.27

Индекс Язвы

BAC:

8.69%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

BAC:

28.65%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

BAC:

-93.45%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BAC:

-16.34%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$299.23B

JPM:

$679.88B

EPS

BAC:

$3.35

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

BAC:

11.81

JPM:

12.00

Коэффициент PEG

BAC:

1.47

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

BAC:

3.07

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

BAC:

1.07

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$123.06B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$78.30B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$65.96B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.13% против 17.76% соответственно.

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAC: 0.21
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAC: 0.48
JPM: 1.56
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAC: 1.07
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAC: 0.22
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAC: 0.69
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.04
BAC
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и JPM

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BAC и JPM

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-12.47%
BAC
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и JPM

Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
15.62%
BAC
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию