Сравнение BAC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или JPM.
Доходность
Сравнение доходности BAC и JPM
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 40.71%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.79% против 18.17% соответственно.
BAC
40.71%
9.83%
20.11%
61.18%
9.68%
12.79%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| BAC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $356.48B | $684.38B |
| EPS | $2.76 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 16.83 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.40B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $58.68B | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $42.54B | $118.87B |
Основные характеристики
| BAC | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 23.04% |
| Макс. просадка | -93.45% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAC и JPM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и JPM
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и JPM
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и JPM
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 9.45%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности