Сравнение MS с APP
MS (Morgan Stanley) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, MS returned 22.26%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MS и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 23.76% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between MS and APP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
APP:
$168.27B
MS:
$11.41
APP:
$11.64
MS:
18.75
APP:
42.68
MS:
1.76
APP:
0.13
MS:
2.84
APP:
27.44
MS:
3.26
APP:
71.20
MS:
$120.22B
APP:
$6.16B
MS:
$69.72B
APP:
$5.45B
MS:
$27.21B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. APP — Ранг доходности на риск
MS
APP
Сравнение MS c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.61 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 1.22 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и APP
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -91.90% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -49.99% | +31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -57.00% | +27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -91.90% | +59.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -32.28% | +30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -42.52% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 25.10% | -19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и APP
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.62%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 20.54% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 58.87% | -37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 71.03% | -45.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 77.84% | -49.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 77.53% | -46.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и APP
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и APP
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
MS and APP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs APP's -91.90%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор