Сравнение MRSK с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
MRSK и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и WTMF
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
MRSK vs. WTMF — Ранг доходности на риск
MRSK
WTMF
Сравнение MRSK c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.09 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.85 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.95 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 18.95 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и WTMF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и WTMF
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и WTMF
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -30.79% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -4.04% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -13.21% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.85% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -17.90% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.07% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и WTMF
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.22% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.51% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 9.48% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 9.59% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.10% | +3.81% |