PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с VTWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и VTWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Сравнение комиссий MRSK и VTWAX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MRSK vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.86

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

8.43

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между MRSK и VTWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и VTWAX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTWAX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и VTWAX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-34.20%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.73%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-26.40%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.00%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.40%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.53%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и VTWAX

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.09%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.76%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.76%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

15.66%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

18.29%

-6.38%