PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. MRSK is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и VTWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%25.15%

Correlation

The correlation between MRSK and VTWAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between MRSK and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MRSK и VTWAX

Секторы
MRSK
VTWAX

Технологии

35.7%
27.8%

Финансовые услуги

12.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Промышленность

8.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

MRSK
35.7%
VTWAX
27.8%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
VTWAX
15.9%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
VTWAX
9.5%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
VTWAX
8.1%

Промышленность

MRSK
8.2%
VTWAX
12.0%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
VTWAX
4.8%

Энергетика

MRSK
3.6%
VTWAX
4.3%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
VTWAX
2.7%

Недвижимость

MRSK
1.9%
VTWAX
2.4%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
VTWAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

MRSK vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.05

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

13.64

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MRSK и VTWAX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-34.20%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.64%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-16.43%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-26.40%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.76%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.30%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.15%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и VTWAX

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.64%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.84%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.39%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

15.72%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

18.20%

-6.36%

Сравнение комиссий MRSK и VTWAX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и VTWAX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VTWAX в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and VTWAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.64%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор