Сравнение MRSK с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF	-4.57%	11.93%	14.62%	13.29%	-11.86%	20.74%	16.42%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	25.70%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

MRSK

1 день: -0.62%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -4.57%

6 месяцев: -1.23%

1 год: 11.20%

3 года*: 9.34%

5 лет*: 6.95%

10 лет*: —

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Agility Shares Managed Risk ETF

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MRSK:

MRSK с THY MRSK с CRDBX MRSK с KMLM MRSK с ^SP500TR MRSK с JEPQ MRSK с CTA MRSK с BTAL

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий MRSK и VCMDX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

MRSK

Agility Shares Managed Risk ETF

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MRSK vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRSK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MRSK	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.68	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	2.16	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.31	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	3.01	-1.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	9.16	-2.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MRSK	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.68	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.89	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.83	0.00

Корреляция

Корреляция между MRSK и VCMDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и VCMDX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF	0.39%	0.37%	0.44%	0.60%	1.11%	14.20%	4.29%	0.00%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и VCMDX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MRSK	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.70%	-26.67%	+11.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.82%	-8.92%	+1.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.70%	-25.45%	+10.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.66%	-1.73%	-4.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.64%	-11.10%	+7.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.81%	2.93%	-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и VCMDX

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MRSK	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	5.97%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.85%	12.20%	-3.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.10%	15.60%	-3.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.64%	15.81%	-4.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.91%	15.40%	-3.49%

Сравнение MRSK с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности MRSK и VCMDX

Сравнение доходности по годам MRSK и VCMDX

Доходность по периодам

MRSK

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MRSK и VCMDX

Доходность на риск

MRSK vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

MRSK

VCMDX

Сравнение MRSK c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MRSK vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок MRSK и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)