PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с SHUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past year, MRSK returned 14.62% vs 18.05% for SHUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for SHUS.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SHUS с доходностью 9.76%.

MRSK

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.84%
1 год
14.62%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

SHUS

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и SHUS

2026 (YTD)20252024
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		2.99%11.93%2.07%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		9.76%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between MRSK and SHUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between MRSK and SHUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с BTALMRSK с CTAMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с FAARSHUS с SMMUSHUS с MRNYSHUS с DFAU

Доходность на риск

MRSK vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSKSHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.61

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.61

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

9.25

-1.87

MRSK vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHUS равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSK и SHUS

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, примерно равная максимальной просадке SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и SHUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-14.09%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.95%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.40%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.59%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и SHUS

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.08%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.39%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.16%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.58%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

12.58%

-0.72%

Сравнение комиссий MRSK и SHUS

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHUS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и SHUS

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SHUS в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.25%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and SHUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (3.36%) compared to SHUS (3.08%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, SHUS leads with 18.05% vs 14.62% for MRSK. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 18.05% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

SHUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.36% for MRSK.

They also come from different issuers: Toews Corp. and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.65% for SHUS.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор