PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с RYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds. MRSK is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 2.76%/yr for RYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.68%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.32%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.68%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.94%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.68%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%25.13%

Correlation

The correlation between MRSK and RYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.65

The correlation between MRSK and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MRSK и RYLD

Секторы
MRSK
RYLD

Технологии

35.7%
16.8%

Финансовые услуги

12.0%
104.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
16.5%

Промышленность

8.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.6%
6.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

MRSK
35.7%
RYLD
16.8%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
RYLD
104.9%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
RYLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
RYLD
8.4%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
RYLD
16.5%

Промышленность

MRSK
8.2%
RYLD
17.5%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
RYLD
2.4%

Энергетика

MRSK
3.6%
RYLD
6.2%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
RYLD
2.9%

Недвижимость

MRSK
1.9%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
RYLD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

MRSK vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.91

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.50

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

14.16

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.32

+0.64

Просадки

Сравнение просадок MRSK и RYLD

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-41.53%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.29%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-19.05%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-21.33%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-8.84%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и RYLD

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.97%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.60%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.64%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

14.03%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

17.20%

-5.36%

Сравнение комиссий MRSK и RYLD

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и RYLD

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RYLD в 11.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.62%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and RYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to RYLD (1.97%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs 2.76% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

RYLD has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.36% for MRSK.

They also come from different issuers: Toews Corp. and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор