PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с QTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).

MRSK и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%4.31%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF

Сравнение комиссий MRSK и QTR

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

MRSK vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.22

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Корреляция

Корреляция между MRSK и QTR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и QTR

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QTR в 20.02%

TTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и QTR

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и QTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-31.72%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.29%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-9.70%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-9.10%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.50%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и QTR

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.04%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.86%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.47%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

18.16%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

18.16%

-6.25%