Сравнение MRSK с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
MRSK и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и PHDG
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
MRSK vs. PHDG — Ранг доходности на риск
MRSK
PHDG
Сравнение MRSK c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.69 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 1.93 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и PHDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и PHDG
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и PHDG
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -17.70% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -8.93% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -17.06% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.82% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.32% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.24% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и PHDG
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.79% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 6.33% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 10.58% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.90% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 11.89% | +0.02% |