PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. MRSK is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 5.75%/yr for PHDG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%6.46%

Correlation

The correlation between MRSK and PHDG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.58

The correlation between MRSK and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MRSK и PHDG

Секторы
MRSK
PHDG

Технологии

35.7%
35.1%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Промышленность

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MRSK
35.7%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
PHDG
11.9%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
PHDG
8.7%

Промышленность

MRSK
8.2%
PHDG
8.3%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
PHDG
5.0%

Энергетика

MRSK
3.6%
PHDG
3.6%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
PHDG
2.4%

Недвижимость

MRSK
1.9%
PHDG
1.9%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
PHDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

MRSK vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.03

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.47

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

7.65

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

28.46

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.54

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MRSK и PHDG

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-17.70%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-3.52%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-14.78%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-17.06%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-6.24%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.95%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и PHDG

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.19%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.77%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

8.91%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

10.94%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

11.93%

-0.09%

Сравнение комиссий MRSK и PHDG

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и PHDG

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PHDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and PHDG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs PHDG's -17.70%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs 5.75% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.36% for MRSK.

MRSK is categorized as Hedge Fund, while PHDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Toews Corp. and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор