PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с MNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с MNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA).

MRSK и MNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и MNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у MNA с доходностью 0.89%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF

Сравнение комиссий MRSK и MNA

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

MRSK vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKMNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.41

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNA равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между MRSK и MNA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и MNA

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и MNA

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и MNA.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-16.68%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-2.21%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-10.74%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.12%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.86%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.56%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и MNA

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.81%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

3.06%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

5.04%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

4.98%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

6.55%

+5.36%