Сравнение MRSK с GDMA
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 7.58%/yr vs 8.41%/yr for GDMA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.93%.
MRSK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRSK и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 2.99% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 15.57% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 11.93% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.13% |
Correlation
The correlation between MRSK and GDMA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between MRSK and GDMA shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. GDMA — Ранг доходности на риск
MRSK
GDMA
Сравнение MRSK c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSK | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.95 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.42 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSK и GDMA
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -16.66% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -7.53% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -7.53% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -12.74% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.01% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.78% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.85% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и GDMA
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.36%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 8.90% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 13.01% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 15.32% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 10.26% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 11.35% | +0.51% |
Сравнение комиссий MRSK и GDMA
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и GDMA
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GDMA в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.49% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.36% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and GDMA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.90%) compared to MRSK (3.36%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, GDMA leads with 8.41% vs 7.58% for MRSK. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 8.41% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
GDMA has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.36% for MRSK.
They also come from different issuers: Toews Corp. and Gadsden. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор