Сравнение MRSK с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
MRSK и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -3.51% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.67% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.67%.
MRSK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и GDMA
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
MRSK vs. GDMA — Ранг доходности на риск
MRSK
GDMA
Сравнение MRSK c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.51 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.28 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.68 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 13.52 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.51 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и GDMA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и GDMA
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GDMA в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.64% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и GDMA
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -16.66% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.44% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -12.74% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.96% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.78% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.23% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и GDMA
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.67% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.85% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 12.14% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 9.43% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 10.81% | +1.10% |