PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 7.48%/yr for GDMA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и GDMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%20.21%

Correlation

The correlation between MRSK and GDMA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.36

The correlation between MRSK and GDMA shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRSK и GDMA

Секторы
MRSK
GDMA

Технологии

35.7%
23.4%

Финансовые услуги

12.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
5.5%

Промышленность

8.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.6%
10.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
9.0%

Технологии

MRSK
35.7%
GDMA
23.4%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
GDMA
14.5%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
GDMA
8.8%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
GDMA
5.5%

Промышленность

MRSK
8.2%
GDMA
14.4%

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
GDMA
3.5%

Энергетика

MRSK
3.6%
GDMA
10.0%

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
GDMA
2.4%

Недвижимость

MRSK
1.9%
GDMA
1.6%

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
GDMA
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

MRSK vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.33

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.05

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.07

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

11.28

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.88

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MRSK и GDMA

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-16.66%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.53%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-7.53%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-12.74%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.92%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.78%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.72%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и GDMA

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

6.25%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.08%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

13.16%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

9.68%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

10.98%

+0.86%

Сравнение комиссий MRSK и GDMA

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и GDMA

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and GDMA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs 7.48% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.36% for MRSK.

They also come from different issuers: Toews Corp. and Gadsden. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор