PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 12.43%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.43% против 15.15% соответственно.

MRSH

1 день
3.37%
1 месяц
9.22%
6 месяцев
0.96%
С начала года
-0.81%
1 год
-12.43%
3 года*
0.48%
5 лет*
6.82%
10 лет*
12.43%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-0.81%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MRSH and VOO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.59

The correlation between MRSH and VOO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с SCHGMRSH с CTASMRSH с BLKMRSH с SNDKMRSH с NVDAMRSH с SYK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

MRSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.74

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.40

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.45

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.68

-11.57

MRSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и VOO

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-33.99%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-8.90%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-18.69%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-24.52%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.99%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-0.88%

-23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-3.67%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

2.04%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и VOO

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.48%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

9.98%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

12.52%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.92%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.99%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и VOO

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		1.98%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and VOO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (9.39%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор