Сравнение MRSH с VOO
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.66%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.82% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -23.56%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 11.66%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам MRSH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -11.66% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MRSH and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between MRSH and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. VOO — Ранг доходности на риск
MRSH
VOO
Сравнение MRSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.08 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и VOO
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -33.99% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -8.90% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -18.69% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -24.52% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.99% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -3.23% | -29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -3.68% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 2.01% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и VOO
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.75% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 9.77% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 12.39% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.91% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.02% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и VOO
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.22% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MRSH and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.35%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор