PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 15.23%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.38% против 15.23% соответственно.

MRSH

1 день
2.59%
1 месяц
0.94%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-26.33%
3 года*
-0.55%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.38%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.91%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MRSH and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.60

The correlation between MRSH and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYKMRSH с NVDA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MRSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.15

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.89

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.92

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.53

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.15

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MRSH и VOO

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-33.99%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-8.90%

-21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-18.69%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-24.52%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.99%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-2.90%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-3.69%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

1.92%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и VOO

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.74%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

9.30%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

12.10%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.84%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.02%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и VOO

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.18%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (7.46%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор