Сравнение MRSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -6.89% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.14% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -28.34%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.73%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. VOO — Ранг доходности на риск
MRSH
VOO
Сравнение MRSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | 1.01 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | 1.53 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.55 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.31 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.01 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MRSH и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и VOO
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.05% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MRSH и VOO
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -33.99% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -11.98% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.78% | -24.52% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.99% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -5.55% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -3.72% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.39% | 2.55% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и VOO
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.34% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 9.47% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 18.11% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.82% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.99% | +2.64% |