PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRSH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MRSH returned 12.43%/yr vs 18.48%/yr for SCHG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.43% против 18.48% соответственно.

MRSH

1 день
3.37%
1 месяц
9.22%
6 месяцев
0.96%
С начала года
-0.81%
1 год
-12.43%
3 года*
0.48%
5 лет*
6.82%
10 лет*
12.43%

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-0.81%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between MRSH and SCHG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.52

The correlation between MRSH and SCHG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SNDKMRSH с NVDAMRSH с SYK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MRSH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.08

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.53

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.08

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

3.45

-4.34

MRSH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и SCHG

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-34.59%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-16.41%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-23.39%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.59%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-34.59%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-1.80%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-5.19%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

5.11%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и SCHG

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.61%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

12.80%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

16.35%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.41%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.56%

-0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и SCHG

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		1.98%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and SCHG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (9.39%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор