PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.66%/yr vs 18.78%/yr for SCHG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.66% против 18.78% соответственно.

MRSH

1 день
-2.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.64%
1 год
-23.56%
3 года*
-2.38%
5 лет*
4.61%
10 лет*
11.66%

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-11.66%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between MRSH and SCHG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.53

The correlation between MRSH and SCHG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с NVDAMRSH с SYK
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MRSH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.89

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.29

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.88

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.86

-4.36

MRSH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и SCHG

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-34.59%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-16.41%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-23.39%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.59%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-34.59%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-7.50%

-24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-5.20%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

5.05%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и SCHG

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.91%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

12.49%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

16.18%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.39%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

21.58%

-0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и SCHG

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.22%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and SCHG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (7.35%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор