Сравнение MRSH с BRK-B
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRSH in Insurance Brokers, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.19% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -26.33%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 11.38%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам MRSH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.91% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MRSH and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.40 |
The correlation between MRSH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$80.40B
BRK-B:
$1.05T
MRSH:
$7.99
BRK-B:
$33.62
MRSH:
20.71
BRK-B:
14.52
MRSH:
2.42
BRK-B:
0.56
MRSH:
2.95
BRK-B:
2.81
MRSH:
5.43
BRK-B:
1.45
MRSH:
$27.52B
BRK-B:
$375.39B
MRSH:
$11.66B
BRK-B:
$94.36B
MRSH:
$6.68B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MRSH
BRK-B
Сравнение MRSH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.01 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.03 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.01 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MRSH и BRK-B
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -53.86% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -9.42% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -14.95% | -19.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -26.58% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -29.57% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -9.57% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -11.07% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 4.47% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и BRK-B
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.08% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.87% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 14.39% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.13% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.43% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и BRK-B
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.18% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и BRK-B
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.46%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор