Сравнение MRSH с BLK
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRSH in Insurance Brokers, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 13.51%/yr for BLK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.51% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -26.33%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 11.38%
BLK
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам MRSH и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.91% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
BLK BlackRock, Inc. | -5.94% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between MRSH and BLK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MRSH and BLK has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$80.40B
BLK:
$164.27B
MRSH:
$7.99
BLK:
$38.89
MRSH:
20.71
BLK:
25.60
MRSH:
2.95
BLK:
6.23
MRSH:
5.43
BLK:
2.90
MRSH:
$27.52B
BLK:
$25.71B
MRSH:
$11.66B
BLK:
$15.21B
MRSH:
$6.68B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. BLK — Ранг доходности на риск
MRSH
BLK
Сравнение MRSH c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSH | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.14 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.32 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSH | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.12 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MRSH и BLK
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -60.36% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -22.45% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -23.74% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -43.90% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -43.90% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -15.87% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -11.93% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 9.84% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и BLK
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.46%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.39% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 20.52% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 25.79% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 26.76% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 27.76% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и BLK
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью BLK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.18% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и BLK
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and BLK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.39%) compared to MRSH (7.46%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор