Сравнение MRSH с BLK
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRSH in Insurance Brokers, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, MRSH returned 11.66%/yr vs 14.56%/yr for BLK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.56% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -23.56%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 11.66%
BLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам MRSH и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -11.66% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.18% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between MRSH and BLK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MRSH and BLK has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$78.84B
BLK:
$160.37B
MRSH:
$7.99
BLK:
$38.89
MRSH:
20.30
BLK:
24.99
MRSH:
2.90
BLK:
6.08
MRSH:
5.33
BLK:
2.83
MRSH:
$27.52B
BLK:
$25.71B
MRSH:
$11.66B
BLK:
$15.21B
MRSH:
$6.68B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. BLK — Ранг доходности на риск
MRSH
BLK
Сравнение MRSH c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.11 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.25 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и BLK
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -60.36% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -22.45% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -23.74% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -43.90% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -43.90% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -17.88% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -11.93% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 10.33% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и BLK
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.35%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.08% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 20.90% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 26.17% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 26.81% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 27.70% | -6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и BLK
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BLK в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.25% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.22% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и BLK
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and BLK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.08%) compared to MRSH (7.35%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор