PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с BLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с BLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BlackRock, Inc. (BLK).

Доходность

Сравнение доходности MRSH и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSH и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-6.89%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
BLK
BlackRock, Inc.		-10.05%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$84.22B

BLK:

$158.35B

EPS

MRSH:

$8.44

BLK:

$34.83

Коэффициент P/E

MRSH:

20.37

BLK:

27.49

Коэффициент P/S

MRSH:

3.14

BLK:

6.31

Коэффициент P/B

MRSH:

5.50

BLK:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$26.98B

BLK:

$24.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$8.75B

BLK:

$14.77B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$7.03B

BLK:

$8.44B

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 12.73% против 13.61% соответственно.

MRSH

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-13.80%
1 год
-28.34%
3 года*
2.63%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.73%

BLK

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-15.22%
1 год
3.50%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.07%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDK
Часто сравнивают с BLK:
BLK с SPYBLK с VOOBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

MRSH vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSHBLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

0.12

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.61

0.36

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.14

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

0.37

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSH vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSHBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.12

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между MRSH и BLK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и BLK

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BLK в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.05%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
BLK
BlackRock, Inc.		2.23%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MRSH и BLK

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и BLK.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSHBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-60.36%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-22.45%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-43.90%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-43.90%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.66%

-19.56%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.34%

-11.92%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.39%

8.70%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и BLK

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.43%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSHBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

10.64%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

19.82%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

29.05%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

26.51%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

27.63%

-7.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.60B
6.97B
(MRSH) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
82.4%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 6.97B, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 6.97B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 6.97B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.