Сравнение MRSH с MCO
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRSH in Insurance Brokers, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 17.39%/yr for MCO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 11.38% против 17.39% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -26.33%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 11.38%
MCO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам MRSH и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.91% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
MCO Moody's Corporation | -11.25% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between MRSH and MCO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.48 |
The correlation between MRSH and MCO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$80.40B
MCO:
$80.02B
MRSH:
$7.99
MCO:
$13.92
MRSH:
20.71
MCO:
32.41
MRSH:
2.42
MCO:
4.23
MRSH:
2.95
MCO:
10.27
MRSH:
5.43
MCO:
26.73
MRSH:
$27.52B
MCO:
$7.87B
MRSH:
$11.66B
MCO:
$5.49B
MRSH:
$6.68B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. MCO — Ранг доходности на риск
MRSH
MCO
Сравнение MRSH c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSH | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.28 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.62 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MRSH и MCO
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -78.72% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -23.61% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -24.65% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -41.66% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -42.02% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -15.98% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -17.73% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 10.74% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и MCO
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 7.46% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.35% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 21.90% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 26.22% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 26.30% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 27.83% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и MCO
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности MCO в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.87% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.18% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и MCO
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and MCO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.46%) compared to MCO (7.35%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор