Сравнение MRSH с CAT
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRSH returned 12.43%/yr vs 29.88%/yr for CAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 12.43% против 29.88% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 9.22%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -12.43%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 12.43%
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам MRSH и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -0.81% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between MRSH and CAT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between MRSH and CAT shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$87.76B
CAT:
$404.06B
MRSH:
$8.01
CAT:
$20.10
MRSH:
22.74
CAT:
43.63
MRSH:
2.65
CAT:
2.89
MRSH:
3.24
CAT:
5.81
MRSH:
5.98
CAT:
21.90
MRSH:
$27.52B
CAT:
$70.76B
MRSH:
$11.66B
CAT:
$23.01B
MRSH:
$6.68B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. CAT — Ранг доходности на риск
MRSH
CAT
Сравнение MRSH c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.55 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 23.40 | -24.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и CAT
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -73.43% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -17.63% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -34.05% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -34.05% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -43.36% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -17.63% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -19.71% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 4.92% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и CAT
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 9.39%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 15.58% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 30.61% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 38.08% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 31.41% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 31.22% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и CAT
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 1.98% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и CAT
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and CAT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to MRSH (9.39%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор