PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с CAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 30.90%/yr for CAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 58.52%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.38% против 30.90% соответственно.

MRSH

1 день
2.59%
1 месяц
0.94%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-26.33%
3 года*
-0.55%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.38%

CAT

1 день
-3.85%
1 месяц
-2.44%
С начала года
58.52%
6 месяцев
50.56%
1 год
161.94%
3 года*
61.01%
5 лет*
32.30%
10 лет*
30.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.91%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
CAT
Caterpillar Inc.		58.52%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between MRSH and CAT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.33

The correlation between MRSH and CAT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$80.40B

CAT:

$421.21B

EPS

MRSH:

$7.99

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

MRSH:

20.71

CAT:

45.05

Коэффициент PEG

MRSH:

2.42

CAT:

2.98

Коэффициент P/S

MRSH:

2.95

CAT:

6.00

Коэффициент P/B

MRSH:

5.43

CAT:

22.57

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с SNDKMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

MRSH vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSHCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
4.76

-5.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
5.44

-6.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

11.74

-12.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

38.98

-40.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSH vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSHCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

4.76

-5.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.06

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MRSH и CAT

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-73.43%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-13.88%

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-34.05%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.05%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-43.36%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-3.85%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-19.74%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

4.17%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и CAT

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.46%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

11.26%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

27.35%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

34.24%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

30.67%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

30.88%

-9.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и CAT

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности CAT в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.67%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.18%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.60B
17.42B
(MRSH) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
45.6%
35.1%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and CAT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.26%) compared to MRSH (7.46%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор