PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с CAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MRSH returned 11.66%/yr vs 33.94%/yr for CAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 85.30%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.66% против 33.94% соответственно.

MRSH

1 день
-2.25%
1 месяц
0.16%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.64%
1 год
-23.56%
3 года*
-2.38%
5 лет*
4.61%
10 лет*
11.66%

CAT

1 день
6.29%
1 месяц
16.34%
С начала года
85.30%
6 месяцев
81.84%
1 год
187.54%
3 года*
67.12%
5 лет*
39.82%
10 лет*
33.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-11.66%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
CAT
Caterpillar Inc.		85.30%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between MRSH and CAT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.33

The correlation between MRSH and CAT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$78.84B

CAT:

$492.36B

EPS

MRSH:

$7.99

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

MRSH:

20.30

CAT:

52.66

Коэффициент PEG

MRSH:

2.37

CAT:

3.48

Коэффициент P/S

MRSH:

2.90

CAT:

7.01

Коэффициент P/B

MRSH:

5.33

CAT:

26.39

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с SCHGMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с NVDA
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

MRSH vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
5.23

-6.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
5.58

-6.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

13.60

-14.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

44.45

-45.95

MRSH vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и CAT

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-73.43%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-13.88%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-34.05%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-34.05%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-43.36%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

0.00%

-32.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-19.72%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

4.24%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и CAT

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.35%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

14.45%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

28.66%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

36.10%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

30.99%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

31.03%

-10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и CAT

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CAT в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.57%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.22%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.60B
17.42B
(MRSH) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
45.6%
35.1%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and CAT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (14.45%) compared to MRSH (7.35%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор