Сравнение MRP с STWD
MRP (Millrose Properties, Inc) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MRP in REIT - Residential, STWD in REIT - Mortgage. Over the past year, MRP returned 9.26% vs -5.47% for STWD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRP показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.33%.
MRP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам MRP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | -2.83% | 18.79% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 0.87% |
Correlation
The correlation between MRP and STWD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
MRP:
$2.79
STWD:
$1.39
MRP:
9.88
STWD:
12.19
MRP:
6.42
STWD:
2.16
MRP:
$712.69M
STWD:
$1.98B
MRP:
$495.80M
STWD:
$1.19B
MRP:
$608.74M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRP vs. STWD — Ранг доходности на риск
MRP
STWD
Сравнение MRP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.38 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.65 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.33 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MRP и STWD
Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -66.34% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -14.53% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -12.67% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.57% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 8.47% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRP и STWD
Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.59% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 12.21% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 16.67% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 24.29% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 30.13% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRP и STWD
Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | 10.64% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRP и STWD
MRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRP and STWD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRP has higher volatility (10.57%) compared to STWD (5.59%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs STWD's -66.34%.
MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор