Сравнение MRP с STWD
MRP (Millrose Properties, Inc) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MRP in REIT - Residential, STWD in REIT - Mortgage. Over the past year, MRP returned 6.35% vs -8.75% for STWD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRP и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRP показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью 0.43%.
MRP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам MRP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | 7.10% | 35.22% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.43% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MRP and STWD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
MRP:
$4.56B
STWD:
$6.34B
MRP:
$2.79
STWD:
$1.56
MRP:
10.60
STWD:
10.94
MRP:
6.89
STWD:
1.94
MRP:
$712.69M
STWD:
$1.98B
MRP:
$495.80M
STWD:
$1.19B
MRP:
$608.74M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRP vs. STWD — Ранг доходности на риск
MRP
STWD
Сравнение MRP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.65 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.06 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRP и STWD
Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -66.34% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -13.45% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -9.27% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.60% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 9.00% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRP и STWD
Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.68% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.40% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 16.97% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 24.17% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 30.12% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRP и STWD
Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности STWD в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | 10.18% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRP и STWD
MRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRP and STWD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRP has higher volatility (7.24%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs STWD's -66.34%.
MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRP и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор