PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с STWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRP с STWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millrose Properties, Inc (MRP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Доходность

Сравнение доходности MRP и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRP и STWD

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-3.84%18.79%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-1.67%0.87%

Фундаментальные показатели

EPS

MRP:

$2.44

STWD:

$1.83

Коэффициент P/E

MRP:

11.48

STWD:

9.40

Коэффициент P/S

MRP:

7.74

STWD:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

MRP:

$600.46M

STWD:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRP:

$376.90M

STWD:

$693.29M

EBITDA (12 мес.)

MRP:

$487.16M

STWD:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -1.67%.

MRP

1 день
2.64%
1 месяц
-10.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-12.61%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STWD

1 день
1.95%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.51%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

Starwood Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с LENMRP с AHRMRP с HSTMRP с GDEMRP с FDDMRP с OHI
Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с ABRSTWD с OSTWD с LADRSTWD с SCHDSTWD с OLP

Доходность на риск

MRP vs. STWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPSTWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.10

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.10

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

-0.19

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. STWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа STWD равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPSTWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между MRP и STWD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и STWD

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности STWD в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRP
Millrose Properties, Inc		9.11%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.15%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Просадки

Сравнение просадок MRP и STWD

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и STWD.

Загрузка...

Показатели просадок

MRPSTWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-66.34%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-14.53%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

-11.17%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-7.55%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

7.83%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и STWD

Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRPSTWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.01%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

12.07%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

20.80%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

24.30%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

30.10%

+2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRP и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
189.50M
492.95M
(MRP) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRP и STWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Millrose Properties, Inc и Starwood Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 160.74M при выручке в 189.50M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

STWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 147.20M при выручке в 189.50M, что соответствует чистой рентабельности 77.7%.

STWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.