PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRP с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millrose Properties, Inc (MRP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MRP и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRP и GDE

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.09%18.79%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%57.38%

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

MRP

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-10.94%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с LENMRP с AHRMRP с HSTMRP с FDDMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

MRP vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.95

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.47

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.77

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

10.77

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.95

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.13

-0.69

Корреляция

Корреляция между MRP и GDE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и GDE

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
MRP
Millrose Properties, Inc		8.94%6.03%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MRP и GDE

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MRPGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-32.01%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-22.66%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-16.07%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.75%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

5.84%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и GDE

Текущая волатильность для Millrose Properties, Inc (MRP) составляет 9.35%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRPGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

12.02%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

25.26%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

32.25%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

26.19%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

26.19%

+6.18%