PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRP с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRP (Millrose Properties, Inc) is a stock, while FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) is Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Over the past year, MRP returned 9.26% vs 33.02% for FDD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRP и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%.

MRP

1 день
-1.04%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.24%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRP и FDD

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.83%18.79%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%51.80%

Correlation

The correlation between MRP and FDD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с LENMRP с HSTMRP с GDEMRP с AHRMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

MRP vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.16

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.98

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.53

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

11.86

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.16

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.10

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MRP и FDD

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRPFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-74.77%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-9.39%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-2.26%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-35.47%

+27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

2.79%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и FDD

Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRPFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

5.22%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

12.35%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

15.43%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

18.39%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

20.16%

+11.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и FDD

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
MRP
Millrose Properties, Inc		10.64%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRP and FDD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRP has higher volatility (10.57%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs FDD's -74.77%.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRP и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор