PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRP с FDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millrose Properties, Inc (MRP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MRP и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRP и FDD

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.09%18.79%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%51.80%

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.33%.

MRP

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-10.94%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с LENMRP с AHRMRP с HSTMRP с GDEMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Доходность на риск

MRP vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.07

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.73

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.37

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

12.88

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.07

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.08

+0.36

Корреляция

Корреляция между MRP и FDD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и FDD

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FDD в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRP
Millrose Properties, Inc		8.94%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок MRP и FDD

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

MRPFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-74.77%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-11.44%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-4.58%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-35.78%

+28.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

3.00%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и FDD

Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRPFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.06%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

11.45%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

18.64%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

18.26%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

20.10%

+12.27%