PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRP с LEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRP (Millrose Properties, Inc) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. MRP operates in REIT - Residential (Real Estate), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past year, MRP returned 9.26% vs -14.57% for LEN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRP и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -12.12%.

MRP

1 день
-1.04%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.24%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRP и LEN

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.83%18.79%
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-14.57%

Correlation

The correlation between MRP and LEN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.41

Фундаментальные показатели

EPS

MRP:

$2.79

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

MRP:

9.88

LEN:

10.93

Коэффициент P/S

MRP:

6.42

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

MRP:

$712.69M

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRP:

$495.80M

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

MRP:

$608.74M

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

Lennar Corporation

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с FDDMRP с HSTMRP с GDEMRP с AHRMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

MRP vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.39

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.35

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.35

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.68

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.39

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRP и LEN

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRPLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-94.28%

+73.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-41.39%

+22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-50.55%

+34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-26.28%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

21.38%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и LEN

Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN) имеют волатильность 10.57% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRPLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.10%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

26.46%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

37.21%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

34.45%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

37.23%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и LEN

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности LEN в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
MRP
Millrose Properties, Inc		10.64%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRP и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
194.93M
9.37B
(MRP) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRP и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Millrose Properties, Inc и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
16.3%
Активы портфеля
MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

MRP and LEN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRP has higher volatility (10.57%) compared to LEN (10.10%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs LEN's -94.28%.

MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRP и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор