PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRP с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRP с LEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRP (Millrose Properties, Inc) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. MRP operates in REIT - Residential (Real Estate), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past year, MRP returned 6.35% vs -19.46% for LEN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRP и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -14.62%.

MRP

1 день
2.85%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
2.12%
С начала года
7.10%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEN

1 день
1.30%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-28.21%
С начала года
-14.62%
1 год
-19.46%
3 года*
-10.43%
5 лет*
0.15%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRP и LEN

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		7.10%35.22%
LEN
Lennar Corporation		-14.62%-18.14%

Correlation

The correlation between MRP and LEN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.43

The correlation between MRP and LEN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRP:

$4.56B

LEN:

$21.45B

EPS

MRP:

$2.79

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

MRP:

10.60

LEN:

10.93

Коэффициент P/S

MRP:

6.89

LEN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

MRP:

$712.69M

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRP:

$495.80M

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

MRP:

$608.74M

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

Lennar Corporation

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с FDDMRP с HSTMRP с GDEMRP с AHRMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO

Доходность на риск

MRP vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRPLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.52

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-0.57

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.47

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

-0.79

+1.41

MRP vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRP и LEN

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRPLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-94.28%

+73.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-41.39%

+22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-51.95%

+44.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-26.35%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

24.72%

-14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и LEN

Текущая волатильность для Millrose Properties, Inc (MRP) составляет 7.24%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что MRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRPLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

11.42%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

26.21%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

37.59%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

34.79%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

37.41%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и LEN

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности LEN в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.31%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
MRP
Millrose Properties, Inc		10.18%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRP и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
194.93M
7.94B
(MRP) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRP и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Millrose Properties, Inc и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-4.9%
Активы портфеля
MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

MRP and LEN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.42%) compared to MRP (7.24%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs LEN's -94.28%.

MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRP и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор