Сравнение MRNY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
MRNY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -13.33% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и TCAL
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
MRNY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
MRNY
TCAL
Сравнение MRNY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.09 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.05 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.15 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.52 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.09 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и TCAL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и TCAL
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и TCAL
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -7.24% | -74.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -7.24% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -5.27% | -62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -1.61% | -49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 2.16% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и TCAL
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 3.39% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 7.60% | +31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 11.67% | +40.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 11.66% | +39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 11.66% | +39.74% |