Сравнение MRNY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
MRNY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -60.95% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и IVVW
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
MRNY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MRNY
IVVW
Сравнение MRNY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.45 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.88 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и IVVW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и IVVW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что больше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и IVVW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -16.79% | -65.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -7.71% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -2.71% | -64.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -1.87% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 1.89% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и IVVW
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 4.47% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 6.63% | +32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 15.56% | +36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 13.09% | +38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 13.09% | +38.27% |