Сравнение MRNY с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
MRNY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 24.36% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и GPIX
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
MRNY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MRNY
GPIX
Сравнение MRNY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.95 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.45 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и GPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и GPIX
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и GPIX
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -17.50% | -64.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -11.54% | -19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -4.53% | -62.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -1.54% | -49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 2.22% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и GPIX
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 5.11% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 8.44% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 17.02% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 14.06% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 14.06% | +37.34% |