PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRNY с FYEE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 67.82% vs 19.45% for FYEE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MRNY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 4.90%.

MRNY

1 день
-0.53%
1 месяц
19.78%
С начала года
73.87%
6 месяцев
58.68%
1 год
67.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.90%
6 месяцев
4.21%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и FYEE

2026 (YTD)20252024
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		73.87%-35.72%-62.84%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		4.90%15.76%13.66%

Correlation

The correlation between MRNY and FYEE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

MRNY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRNYFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.91

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.57

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.64

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

12.84

-8.66

MRNY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRNY и FYEE

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-18.79%

-63.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-7.39%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.40%

-2.28%

-61.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-2.23%

-50.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

1.52%

+14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и FYEE

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

4.09%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.77%

8.09%

+30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.99%

10.24%

+40.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.97%

13.91%

+37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.97%

13.91%

+37.06%

Сравнение комиссий MRNY и FYEE

MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и FYEE

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.35%, что больше доходности FYEE в 8.66%

ПозицияTTM202520242023
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.66%7.08%5.45%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		87.35%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MRNY and FYEE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (15.79%) compared to FYEE (4.09%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, MRNY leads with 67.82% vs 19.45% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 67.82% return vs 19.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 87.35%, compared with 8.66% for FYEE.

They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MRNY and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор