Сравнение MRNY с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
MRNY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -62.86% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -1.95% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -1.95%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и FYEE
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
MRNY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MRNY
FYEE
Сравнение MRNY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.87 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.95 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и FYEE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и FYEE
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что больше доходности FYEE в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.26% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и FYEE
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -18.79% | -63.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -7.39% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -4.12% | -63.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -2.41% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 2.23% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и FYEE
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 4.89% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 8.49% | +30.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 15.88% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 14.30% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 14.30% | +37.06% |